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2020年初级银行从业资格证风险管理课后习题

发布时间:2020-02-02 01:10

 

  5.() 是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

  7.某交易部门持有三种资产,占总资产的比例分别为20%、40%、40%,三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%,则该部门总的资产百分比收益率是 () 。

  8.小陈的投资组合中有三种人民币资产,期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%。则小陈的投资组合年百分比收益率是 () 。

  B.结算风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

  A.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

  B.资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段

  C.负债风险管理模式阶段一资产风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段

  D.资产风险管理模式阶段一负债风险管理模式阶段一资产负债风险管理模式阶段一全面风险管理模式阶段

  B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

  C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

  A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

  D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出了债务人的控制范围

  A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险索取—>

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  C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

  C.对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计

  D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失,应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范

  在商业银行的经营管理过程中,有两个至关重要的因素决定其风险承担能力:一是资本金模式;二是商业银行的风险管理水平。

  流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种多维风险。

  投资组合不仅会因为交易对手的直接违约造成损失,而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。

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